ARIMA Testi Nedir? - ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Zaman Serisi Nedir ?

Zaman serisi önceden bildiğimiz elimizde olan verilerle bundan sonraki zamanlarda olacak olayları tahmin etmekte kullandığımız yöntemdir. Bu testi borsa gibi yerlerde kullanabiliriz.

Örnek:

Yıllara göre nüfus değişimi

Öncelikle verimizin durağan olup olmadığına bakıyoruz. ( Verimiz durağan olmalı. )

Verimiz durağan değil

Bunu birkez daha test etmek için Dickey-Fuller testi uygulyoruz.

Yukarıda görüleceği üzere durağanlık testi için Dickey-Fuller Testi yapılmakta ve Prob. Değeri 0.8887 çıkmaktadır. Buna göre H0:Kabul çıkmaktadır. Veriler durağan değildir Verilerin bir kez daha durağan olmadığını görükten sonra durağan olması için fark alma işlemi uygulamamız gerekmektedir.

1st difference seçmeliyiz önce fakat bizim verilerimiz 1. fark işlemiyle Prob. değeri 0.05'ten büyük olduğu için 2.fark işlemini gerçekleştirdik.  

Yukarıdaki resimden ARIMA(p,d,q) değerlerini bulabiliriz. örneğin; partial corelation da sağ taradındaki çizgiyi geçen bir çubuk olduğu için 1 değeri olur.

Amacımız programda tek tek farklı kombinasyonlar yaparak en cimri Schwarz değerini bulmaya çalışmak. ( Mavi renkte gösterilmiştir. )